Was ist ein Gewichteter Gleitender Durchschnitt und wie wird er berechnet?
Gleitende Durchschnitte (MAs) sind technische Analyseindikatoren, die Trader verwenden, um Störungen in den Preisbewegungen zu filtern und Trends zu identifizieren. Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) ist eine Form des MA-Indikators, die von Tradern oft gegenüber dem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) bevorzugt wird.
Was ist ein gewichteter gleitender Durchschnitt? Wie unterscheidet er sich von einem einfachen MA? In diesem FXOpen-Leitfaden bieten wir eine Definition des gewichteten gleitenden Durchschnitts, erklären, wie man einen gewichteten gleitenden Durchschnitt berechnet, und zeigen, wie Sie ihn in Ihrem Handel verwenden können.
Was ist der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA)?
Der gewichtete gleitende Durchschnitt ist ein MA, der den neuesten Preisdaten eine Gewichtung zuweist, sodass die jüngsten Preise einen stärkeren Einfluss auf den Wert haben als ältere. Indem er den jüngsten Preisen größeres Gewicht gibt, ist er tendenziell genauer als ein einfacher MA, der jedem Datenpunkt gleiches Gewicht gibt.
Der Indikator ist darauf ausgelegt, die Art und Weise zu glätten, wie volatile Preisbewegungen auf einem Chart angezeigt werden, um die Marktrichtung einfacher identifizieren zu können.
Der WMA-Indikator wird auf einem Preischart angezeigt, wobei jeder Datenpunkt eine Linie erzeugt, die zeigt, wie sich das Vermögen im Durchschnitt über einen festgelegten Zeitraum bewegt hat. Da er auf vergangenen Preisdaten basiert, handelt es sich um einen rückwirkenden Indikator, der die Trendrichtung mit einer Verzögerung im Vergleich zur zugrunde liegenden Bewegung anzeigt.
Wie berechnet man den gewichteten gleitenden Durchschnitt?
Die meisten Handelsplattformen, wie TickTrader, bieten automatische Berechnungen, um den Indikator auf den Preischart anzuwenden, sodass Sie die Formel des gewichteten gleitenden Durchschnitts nicht manuell verwenden müssen. Dennoch ist es nützlich zu verstehen, wie man den WMA berechnet, damit Sie ihn bei Bedarf anpassen und in Ihren Handelsstrategien für verschiedene Vermögenswerte verwenden können.
Die WMA-Formel lautet:
N - Anzahl der Perioden.
Die meisten WMAs gewichten die neuesten Preise stärker, da sie am relevantesten für die aktuellen Marktbewegungen sind. Aber die WMA-Formel kann auch angepasst werden, um vergangenen Daten mehr Gewicht zu verleihen, wenn Sie langfristige Trends analysieren oder die Auswirkungen der jüngsten Volatilität minimieren möchten.
Berechnung des gewichteten gleitenden Durchschnitts: Beispiel
Als Beispiel, ein gewichteter gleitender Durchschnitt mit 3 Perioden würde dem neuesten Schlusskurs am dritten Tag ein Gewicht von 3 und dem ersten Schlusskurs ein Gewicht von 1 geben.
Angenommen, eine Aktie schloss über einen Zeitraum von drei Tagen bei $100, $98 und $102. Die Berechnung würde auf einem Gewicht von 3 für den Schlusskurs von $102 am letzten Tag, 2 für den Schlusskurs von $98 am zweitletzten Tag und 1 für den ersten Schlusskurs von $100 basieren. Die Berechnung würde folgendermaßen aussehen:
[(3 x 102) + (2 x 98) + (1 x 100)] = 602.
3 * (3+1)/2 = 6
602/6 = 100.33.
Der 3-Perioden-WMA = 100.33
Gewichteter gleitender Durchschnitt vs. einfacher gleitender Durchschnitt
Der WMA und der SMA werden beide häufig in der technischen Analyse verwendet. Der Hauptunterschied zwischen den beiden besteht darin, dass der SMA allen Preispunkten ein gleiches Gewicht gibt, während der WMA bestimmten Punkten spezifische Gewichte zuweist.
Obwohl beide Durchschnitte dazu dienen, die Richtung eines Marktes zu identifizieren, tendiert der WMA (orange) dazu, empfindlicher auf Preisbewegungen zu reagieren und sich näher am zugrunde liegenden Vermögen zu bewegen als der SMA (grau). Da der WMA-Wert die Bedeutung jedes Datenpunkts widerspiegelt, ist er aussagekräftiger für den Trend als der SMA. Dies kann Ihnen dabei helfen, vorherrschende Trends und Richtungsänderungen früher als mit dem SMA zu identifizieren; allerdings kann es auch sein, dass der WMA mehr Fehlsignale als der SMA erzeugt.
Gewichteter gleitender Durchschnitt vs. exponentieller gleitender Durchschnitt
Gewichtete und exponentielle gleitende Durchschnitte werden oft verwechselt, da beide mehr Gewicht auf die neuesten Preisdaten legen. Der Unterschied besteht darin, dass der WMA die Gewichtung linear verringert, während der EMA sie exponentiell verringert. Zum Beispiel verringert sich im WMA jede vorherige Gewichtung um 0,5 gegenüber der folgenden, während im EMA die Unterschiede bei der Gewichtung erheblich variieren können, sodass es einen Unterschied von 0,5 und dann einen Unterschied von 0,8 geben kann.
Da der neueste Preis den größten Einfluss auf den EMA-Wert hat, wird dieser gleitende Durchschnitt als reaktionsschneller auf Preisänderungen (grau) angesehen. Sie sollten jedoch bedenken, dass eine hohe Empfindlichkeit in stark volatilen Märkten nachteilig für Ihre Handelsentscheidungen sein kann.
Weitere Informationen zu einfachen, exponentiellen und gewichteten gleitenden Durchschnitten finden Sie hier.
Wie man den WMA-Indikator verwendet
Sie können diesen Indikator verwenden, um Preisbewegungen zu identifizieren und Handelssignale zu generieren, um Handelsstrategien zu entwickeln und zu entscheiden, wann Sie Positionen eröffnen und schließen sollen. Denken Sie jedoch daran, dass der gewichtete gleitende Durchschnitt nicht zur Prognose neuer Trends verwendet wird, da er auf vergangenen Daten basiert.
Richtung des Trends bestimmen
Die gleichen Regeln, die auf den einfachen MA zutreffen, gelten auch für den gewichteten MA. Der gewichtete gleitende Durchschnitt reagiert jedoch in der Regel empfindlicher auf Preisbewegungen als der SMA, was einige Trader in schnelllebigen Märkten relevanter finden.
MAs sind nicht darauf ausgelegt, die genaue Spitze oder den Boden eines Trends zu identifizieren, um einen Handel zu eröffnen und zu schließen. Vielmehr dient das Ziel dazu, die allgemeine Richtung der Bewegung zu bestätigen. Wenn die WMA-Linie auf einem Chart steigt und der Preis darüber liegt, deutet dies darauf hin, dass das Asset sich in einem Aufwärtstrend befindet. Wenn die Linie fällt und der Preis darunter liegt, zeigt dies an, dass das Asset sich in einem Abwärtstrend befindet. Sie könnten die Linie als Indikation zum Kauf nehmen, wenn der Preis über der Linie steigt (1) und dann verkaufen, wenn die Preise unter die Linie fallen (2).
Sie könnten einen langfristigen WMA verwenden, wie einen 50-Tage- oder 200-Tage-Durchschnitt, um einen langfristigen Trend zu identifizieren, und einen kurzfristigen WMA, wie einen 10-Tage- oder 20-Tage-Durchschnitt, um kurzfristige Preisschwankungen zu identifizieren.
Die Einschränkung des WMA besteht darin, dass er aufgrund seiner tendenziell höheren Volatilität im Vergleich zum SMA dazu neigt, es schwerer zu machen, einen echten Trend von einer zufälligen Schwankung zu unterscheiden, was zu einem falschen Handelssignal führen kann. Um dies zu vermeiden, könnten Sie beide Indikatoren auf demselben Chart platzieren, um eine klarere Sicht zu erhalten.
Unterstützungs- und Widerstandsbereiche finden
MAs können Ihnen helfen, Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu identifizieren, um anzuzeigen, wann ein Trend seine Richtung umkehren könnte.
Ein steigender gewichteter MA fungiert tendenziell als dynamische Unterstützung für den Wert des Vermögens, während ein fallender MA tendenziell als eine Art dynamischer Widerstand wirkt. Daher könnten Sie den Indikator als Signal zum Kauf verwenden, wenn der Preis sich einer steigenden Linie nähert, und in der Nähe einer fallenden Linie verkaufen. Sie könnten sich entscheiden, eine Limitorder auf dem Niveau des WMA zu platzieren oder warten, bis der Preis das Niveau berührt und sich zur Bestätigung des Trends zurückbewegt.
Fazit
Der gewichtete MA-Indikator ist in der technischen Analyse wichtig, da er Tradern hilft, die Richtung von Trends zu identifizieren und potenzielle Kauf- und Verkaufssignale zu erhalten. Er ist zusammen mit dem einfachen MA als Möglichkeit zur Bestätigung von Trends nützlich, da er empfindlicher auf jüngste Preisbewegungen reagiert. Sie können ein FXOpen-Konto eröffnen, um zu üben, den Indikator auf Live-Preischarts anzuwenden.