Was ist ein volumengewichteter gleitender Durchschnitt (VWMA)?

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Gleitende Durchschnitte (MAs) gehören zu den am häufigsten verwendeten Indikatoren in der technischen Analyse, sowohl von neuen als auch von erfahrenen Händlern. Sie ermöglichen es uns, Daten zu glätten und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA) ist eine Art von MA, der bestimmten Preisen mehr Gewicht beimisst. Aber was ist ein VWMA-Indikator? In diesem Artikel von FXOpen werden wir das Thema erkunden und einige Beispiele dafür geben, wie Sie ihn in Ihrem Trading interpretieren und nutzen können.

Was ist ein volumengewichteter gleitender Durchschnitt?

Im Gegensatz zum einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), die nur Preisdaten berücksichtigen, integriert der volumengewichtete gleitende Durchschnitt Daten über das Handelsvolumen in die Berechnung eines MA. Er berechnet den durchschnittlichen Preis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum und gewichtet dabei jeden Datenpunkt nach seinem entsprechenden Handelsvolumen. Das bedeutet, dass Perioden mit höherer Handelsaktivität einen größeren Einfluss auf den MA-Wert haben. Wenn beispielsweise das Volumen am dritten Tag eines Zeitraums höher ist als an den anderen Tagen, wird der Schlusswert einen größeren Einfluss auf den Durchschnittswert haben.

Dies soll ein genaueres Bild der Markttrends liefern, da Perioden mit höheren Volumina als bedeutender für die Marktsentimente betrachtet werden.

Wie wird der VWMA berechnet?

Die VWMA-Formel lautet wie folgt:

VWMA = Summe (Schlusskurs x Volumen) / Summe Volumen

Wie in der obigen Formel gezeigt, beinhaltet die Berechnung das Multiplizieren des Vermögenspreises für jeden Zeitraum mit seinem Volumen. Die Werte werden dann addiert, um die kumulierte Gesamtsumme zu finden. Diese Summe wird dann durch das Gesamtvolumen geteilt.

Handelsplattformen wie TickTrader stellen einen automatisch berechneten Indikator zur Verfügung, den Sie auf Diagramme anwenden können, ohne die Berechnung manuell durchführen zu müssen.

VWMA vs. VWAP vs. SMA

Der SMA ist ein grundlegender Indikator, der als Durchschnitt der Preise über einen bestimmten Zeitraum berechnet wird und jedem Datenpunkt dasselbe Gewicht gibt. Der VWMA fügt der Formel Volumen hinzu, was es einfacher macht, den Schwung des Marktes zu bestimmen. Daher folgt der VWMA in Perioden mit hoher Handelsaktivität dem Preis genauer als der SMA. An Tagen mit geringerem Volumen verhält er sich jedoch ähnlich wie der SMA.

Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt wird oft mit dem volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) verwechselt, aber dies sind zwei separate Indikatoren, die unterschiedlich erstellt und verwendet werden. Der Hauptunterschied zwischen dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt und dem VWAP besteht darin, dass der VWAP am besten für den Intraday-Handel geeignet ist, da er auf dem Durchschnittspreis für den Tag (Hoch, Tief und Schluss) multipliziert mit dem Volumen seit Beginn eines neuen Tages basiert. Der VWMA konzentriert sich hingegen nur auf Schlusskurse und das Volumen für jeden Zeitraum. Trader verwenden normalerweise den VWAP, um festzustellen, ob ein Vermögenswertüber oder unter seinem Durchschnittspreis handelt.

Wie man den VWMA im Handel verwendet

Sie können den Indikator auf verschiedene Arten nutzen, um Ihre Handelsstrategien zu entwickeln, einschließlich der Verfolgung der Beziehung zwischen Preis und Volumen, der Bestimmung gewichteter Volumina in Bezug auf Markttrends und der Hervorhebung von Signalen aufgrund von Volumina.

Nachdem Sie Trends identifiziert haben, können Sie eine VWMA-Strategie entwickeln, um sich darüber zu informieren, wie Sie Ihre Handelspositionen verwalten sollen.

Trendhandel mit VWMA

Wie bei anderen gleitenden Durchschnitten bewegt sich der VWMA in einem Aufwärtstrend unter dem Preis und in einem Abwärtstrend über dem Preis.

Wenn Sie beispielsweise einen bullischen Trend identifizieren (1), können Sie den VWMA verwenden, um eine Long-Position zu eröffnen und zu verwalten, wobei Sie einen Stop-Loss knapp unter der Linie platzieren. Darüber hinaus kann der VWMA als trailing Stop-Loss fungieren. Wenn der Preis fällt und der Indikator über dem Preis liegt (2), deutet dies darauf hin, dass der Schwung nachlässt, und Sie könnten in Erwägung ziehen, den Handel zu verlassen. Es ist jedoch wichtig, jedes Signal zu bestätigen, da der VWMA häufig den Preis überschreitet.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, den VWMA und den SMA des gleichen Zeitraums zu kombinieren. Wenn der SMA (grau) über dem VWMA (orange) bricht und beide MAs unter dem Preis liegen, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Stärke der Bullen hoch ist (1) und es wahrscheinlicher ist, dass der Preis steigt. Umgekehrt, wenn der SMA unter den VWMA fällt, während beide Linien über dem Preis liegen, ist die Stärke der Bären höher, und der Preis wird voraussichtlich fallen (2).

Besondere Überlegungen

Manchmal bewegen sich der SMA und der VWMA zu nah beieinander und kreuzen sich ständig, sodass es unmöglich ist, den Trend zu identifizieren.

Es ist wichtig, niemals einen einzelnen Indikator für eine Handelsentscheidung zu verwenden, sondern verschiedene Werkzeuge zur Bestätigung von Trends und Handelssignalen zu vergleichen. Wenn Sie beispielsweise beobachten, dass der VWMA steigt, können Sie nach fortlaufenden Kerzenmustern suchen, wie zum Beispiel einem Hammer oder einem bullischen Engulfing-Muster, um die Stimmung zu bestätigen. Wenn der Indikator nach unten zeigt, könnten Sie nach Umkehrchartmustern suchen, wie zum Beispiel einem Kopf-und-Schultern-Muster oder einem bärischen Engulfing-Muster, um dies zu bestätigen.

Auf dem obigen Diagramm bildete der Preis ein bärisches Kopf-und-Schultern-Muster, was eine Trendumkehr bestätigte.

Der VWMA kann identifizieren, wenn Trends schwächer werden. Um das Beste aus dem VWMA herauszuholen, können Sie es zusammen mit dem SMA für denselben Zeitraum verwenden, um Handelssignale hervorzuheben. Da der SMA keine Gewichtung enthält, können Sie durch den Vergleich der beiden die Auswirkungen unterschiedlicher Handelsvolumina sehen.

Der SMA bietet eine Basislinie, während der VWMA als sensiblerer Indikator fungiert, der Veränderungen im Marktsentiment hervorhebt. Der Abstand zwischen den beiden Linien zeigt den Gewichtungseffekt.

Dies kann mit einfachen und volumengewichteten MAs desselben Zeitraums analysiert werden. Wenn der VWMA in einem Aufwärtstrend unter dem SMA liegt, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Bullen stark sind. Daher, wenn der VWMA über den SMA steigt, der Preis jedoch weiter steigt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Preis entweder für eine Weile konsolidiert oder die Gesamtrichtung ändert, da der VWMA darauf hinweist, dass die Bullen keine Unterstützung vom Handelsvolumen erhalten (1). Umgekehrt, wenn er in einem Abwärtstrend unter den SMA fällt, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Bären keine Unterstützung haben, und der Preis kann entweder konsolidieren oder bald steigen.

Hinweis: Gleitende Durchschnitte, unabhängig von ihrer Art, sind nachlaufende Indikatoren, sodass sie verzögerte Signale liefern und nicht allein zur Identifizierung einer Preisbewegung verwendet werden können.

Fazit

Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA) ist ein leistungsstarker technischer Analyseindikator, der Handelsvolumina in Preisdaten integriert, um Händlern einen klaren Überblick über den Schwung hinter Markttrends zu geben. Trader können den Indikator für verschiedene Zwecke nutzen, einschließlich der Bestätigung von Trends, der Suche nach Unterstützungs- und Widerstandsbereichen sowie der Identifizierung von Handelsdivergenzen.

Indem sie den Durchschnitt mit anderen Indikatoren und Preisaktionsignalen kombinieren, können Trader Strategien entwickeln, die ihnen helfen, in volatilen Märkten zu navigieren. Sie können ein FXOpen-Konto eröffnen, um zu lernen, wie Sie mit dem VWMA-Indikator auf unseren Live-Charts handeln können.