Что такое эскпоненциальная скользящая средняя, или EMA?

Скользящие средние — это индикаторы трендов. Они являются частью любой торговой платформы и очень эффективны в техническом анализе.

Существует несколько типов скользящих средних. Одним из самых популярных типов является экспоненциальная скользящая средняя, или EMA (exponential moving average). Она является излюбленным инструментом многих трейдеров, поскольку уменьшает задержку реагирования на цены.

Метод экспоненциальной средней является одной из самых популярных в мире торговых стратегий.

Как трендовые индикаторы, скользящие средние делят торговый экран на две области — бычью и медвежью. Обычно рынок признается бычьим, если кривая находится выше скользящей средней, и медвежьим, если она находится ниже. Кроме того, скользящие средние действуют как уровни поддержки и сопротивления. Чем больше таймфрейм, тем сильнее становятся уровни поддержки или сопротивления.

Формула экспоненциальной скользящей средней

Формула экспоненциальной скользящей средней отличается от других формул скользящих средних по той простой причине, что она придает больший вес недавнему движению цены. Другими словами, последние свечи или периоды более важны в формуле EMA и влияют на форму средней скользящей.

Формула EMA рассматривает весовой коэффициент, который рассчитывается как двойка (2), деленная на количество периодов, охватываемых EMA, плюс один (1). Например, для EMA(20) весовой коэффициент k рассчитывается следующим образом:

EMA(20) = сегодняшняя цена закрытия, умноженная на множитель плюс EMA предыдущего периода (множитель 1)

Таким образом, формула экспоненциальной средней EMA(20) будет выглядеть следующим образом:

k = 2/(20 + 1)

Пример расчета экспоненциальной скользящей средней в Excel

Для расчета экспоненциальной скользящей средней в Excel воспользуйтесь таблицей ниже:

Скачать лист Excel с расчетом EMA

Как настроить экспоненциальную скользящую среднюю в платформах МТ4 и МТ5?

МТ4 и МТ5 являются популярными торговыми платформами для розничных трейдеров. В разделах “Вставка/Индикаторы” и “Тренд” перечислены трендовые индикаторы. Вкладка “Скользящие средние” содержит все скользящие средние, доступные на торговой платформе.

Как уже упоминалось ранее, EMA — это всего лишь одна из доступны к использованию средних. Существуют такжде простая скользящая средняя, линейная, и даже сглаженная.

EMA — это лишь один тип скользящих средних, доступных в MT4/MT5.

Ниже представлен часовой график EUR/JPY. Следуя изложенным выше инструкциям, можно вставить в график EMA, просто кликнув на метод скользящей средней и выбрав экспоненциальный тип.

Настройка различных периодов EMA

На данном этапе важно помнить, что на одном графике можно применять несколько скользящих средних. Например, если мы хотим вставить 10-дневную, 20-дневную, 50-дневную и 200-дневную EMA, просто вставьте раздел “Параметры” количество периодов и повторите процесс четыре раза.

Например, если мы изменим количество периодов на 10, чтобы получить EMA(10), то вкладка “Параметры” будет выглядеть, как показано ниже:

Если вы нажмете на OK, EMA(10) появится на графике, отмеченная красным цветом. Повторив эти действия, вы можете применить и все остальные EMA:

Чтобы проще идентифицировать различные EMA, их можно менять цвет отображаения. Например, EMA(10), самая быстрая, отмечена красным цветом, следующая EMA(20), черная. Далее следует EMA(50) синего цвета, а затем EMA(200), фиолетового.

Как правило, трейдеры редко используют скользящие средние в пределах более 200 периодов, по той простой причине, что , например, экспоненциальная средняя или линия становится плоской и теряет свою актуальность.

Как я использую стратегию лент экспоненциальной средней скользящей

Стратегия лент использует принцип, аналогичный описанному выше. В ней, однако, применяется большее количество EMA, в некоторых случаях до 8, в зависимости от типа инвестора, стратегия работает для скальпинга, свинг-торговли или долгосрочного инвестирования (позиционная стратегия).

Краткосрочная ленточная стратегия использует 8 быстрых EMA с 10 периодами: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. На графике ниже показаны восемь EMA. Суть торговли с помощью этой стратегии заключается в том, что прочные тренды существуют до тех пор, пока EMA остаются идеально выровненными. Добавление позиции на падениях к более медленным EMA также имеет смысл с точки зрения стратегии.

Еще одна стратегия, которую я хотел бы рассмотреть — это стратегия двойной экспоненциальной скользящей средней. Она похожа на золотой и смертельный кресты в классическом техническом анализе — трейдеры используют одну быструю и одну медленную ЕМА и анализируют их бычьи или медвежьи пересечения.

Также экспоненциальная скользящая средняя может применяться для сглаживания при прогнозировании. Суть метода экспоненциального сглаживания скользящей средней заключается в том, что уровни исходного временного ряда взвешиваются с помощью скользящей средней, веса которой подчиняются экспоненциальному закону распределения.

Разница между простыми и экспоненциальными скользящими средними

Плюсы позиционной стратегии с использованием ЕМА

• Сильная поддержка и сопротивление из-за использования более высоких таймфреймов
• Идеально подходит для трендовых рынков
• Помогает избежать кросс-пар во время Азиатской сессии

Минусы позиционной стратегии с использованием ЕМА

• Требовательна к навыкам управления капиталом для корректировки объема торгов
• От трейдера необходимо терпение, чтобы дождаться, пока цена достигнет желаемого уровня.
• Сложна для анализа в условиях, когда рынок не является трендовым.

Ключевые индикаторы для использования с методом экспоненциальной скользящей средней

Я считаю, что EMA – одна из самых эффективных типов скользящих средних. Поскольку SMA (простая скользящая средняя) более популярна, трейдеры склонны забывать, что EMA уменьшает задержку между свечами и скользящими средними. Следовательно, она быстрее достигает уровней поддержки и сопротивления и обеспечивает лучшие коэффициенты риска и возврата, так как расстояние между ценой входа и уровнем аннулирования значительно уменьшается.

Одним из ключевых индикаторов для использования с экспоненциальными скользящими средними является индикатор боллинджер бандс (Bollinger Bands).

Индикатор Bollinger Bands имеет три полосы — UBB (upper bollinger band, верхняя полоса Боллинджера), LBB (lower bollinger band, нижняя полоса Боллинджера) и MBB (middle bollinger band, средняя полоса Боллинджера).

Хотя UBB и LBB полосы нельзя изменять, трейдеры могут изменять MBB и использовать для этого EMA. Таким образом, индикатор Bollinger Bands показывает более значимое ценовое движение, когда цена достигает MBB.

Мои выводы

Экспоненциальную среднюю, возможно, рассчитать чуть сложнее, чем другие скользящие средние, но в 21 веке это не должно быть большой проблемой. Торговые платформы легко справляются с этой задачей, и EMA накладываются на график 1-2 щелчками мыши.

Лучше всего использовать метод экспоненциальной скользящей средней в сочетании с другими осцилляторами или трендовыми индикаторами. Кроме того, несколько EMA на графике обеспечивают лучшее понимание того, что происходит с действием цены и когда цена эффективно пробивает поддержку или сопротивление.

Можно сказать, что чем больше периодов учитывает EMA, тем более плоской становится скользящая средняя. Это приводит к усилению уровней поддержки и сопротивления.

Наконец, чем больше таймфрейм, тем большее влияние оказывается на достижение ценой скользящей средней. Например, когда это происходит на месячном графике EMA (200), есть вероятность, что цена найдет сильную поддержку или сопротивление.