Как создать торговую систему? Личный опыт

В сегодняшнем посте я хотел бы обсудить тему трейдинга. Моего трейдинга, моей системы убеждений и взглядов, которые лежат в основе принимаемых мною торговых решений.

Для тех, кто впервые слышит это слово, поясню, что трейдингом называют процесс открытия/закрытия сделок, нацеленных на получение прибыли.

Конечно, я торгую на Форекс не так давно, чтобы быть гуру в этом вопросе, но уже достаточно для того, чтобы иметь свою собственную точку зрения на этот счёт. И моя главная цель – показать, что по ту сторону вашего торгового терминала, на стороне вашего брокера, работают такие же люди, как и вы, которые также увлечены трейдингом, ежедневно анализируют рынок и пытаются на нём заработать.

В основе любой торговой системы должны лежать три элемента:

управление капиталом;
определение условий для открытия позиции;
техника входа и выхода.

Я сразу приведу пример, чтобы всем было понятно, что я имею в виду.

Например, вы узнаёте, что в США приняли “программу количественного смягчения”, и на этом фоне золото, скорее всего, будет дорожать. Это то условие, которое будет влиять на цену золота.

Далее, следуя своим правилам, вы определяете точки на графике, где планируете открыть и закрыть сделку. Это и есть техника входа и выхода.

Перед тем, как открыть сделку, вам также надо будет решить вопрос контроля рисков и объёма сделки. Здесь вы занимаетесь управлением капитала.

Несомненно, все три элемента одинаково важны и требуют к себе соответствующего внимания. Однако сегодня я бы хотел поговорить исключительно об условиях, поскольку я убеждён, что это – фундамент любой торговой системы, т.к. именно на условия мы опираемся, когда принимаем решение открыть сделку.

Что определяют условия?

Условия, прежде всего, определяют когда или где нам стоит открыть сделку.

Приведу ещё пару примеров из моей практики. До января 2015 года в течение трёх лет существовала привязка швейцарского франка к евро, и много торговых систем было построено именно на этом условии. Наверняка этот пример у многих вызвал улыбку, поскольку все мы знаем, чем эта история закончилась, но я вас уверяю, что очень много людей на этом заработали. Больше остальных пострадали именно брокеры, а не трейдеры.

Следующий пример – это период низкой волатильности в начале тихоокеанской сессии, после закрытия самых крупных площадок. Именно это время часто используют алгоритмические трейдеры для запуска своих роботов.

Даже предстоящий выход Великобритании из Евросоюза может выступить в качестве условия, т.к. данное обстоятельство, несомненно, будет оказывать влияние на стоимость британского фунта по отношению к другим валютам.

Как видите, условий, влияющих на цену, очень много. Одни влияют на цену постоянно изо дня в день, другие приходят и уходят. Естественным образом возникает вопрос выбора. Делая этот выбор, каждый из нас опирается на свою систему убеждений. Кто-то верит в технический анализ, и для него история движения цены будет выступать в качестве определяющего условия. Другой свято верит волновой теории и т.д. В любом случае, этот выбор будет обусловлен только вашей собственной системой убеждений.

Я так подробно на этом остановился, потому что долгое время сам не мог ответить на этот вопрос. Во что верю я? Каким идеям или инструментам я бы доверял больше, чем остальным? И несмотря на то, что сегодня я уже определился и с идеями, и с инструментами, я не перестаю задавать себе этот вопрос в поисках всё более эффективных инструментов для анализа рынков.

Моя система убеждений

Как мы все знаем, большинство трейдеров на рынке Forex теряют деньги. Следовательно, есть какой-то небольшой процент тех, кто оставляет у себя все эти деньги. Поскольку если кто-то проиграл, то кто-то другой выиграл. Это, конечно, очень упрощённая модель, но здесь важно понимать, что прибыль одних участников складывается из убытков других. Когда я говорю убыток, я не имею ввиду проигрыш в прямом смысле, а скорее то, что кто-то за это заплатил. Возможно, даже добровольно и по собственному желанию. Да, такое тоже бывает…

В результате мы получаем некую группу, которая распределяет между собой потери всех остальных участников. Естественным образом назревает вопрос — кто они?

Для меня это самые крупные финансовые институты мира: Deutsche Bank, UBS, Citi, Barclays, HSBC, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan и др. Я верю, что именно эти структуры в конечном итоге принимают на себя весь риск, от которого другие участники хотят избавиться и готовы за это заплатить. После того, как эти финансовые институты приняли на себя этот риск, они будут делать всё возможное, чтобы сценарий, при котором они потеряют деньги, не был реализован.

Исходя из этого, при определении условия моя цель – открывать сделки в направлении, которое бы соответствовало интересам данной группы участников.

Какие инструменты я использую?

В настоящий момент для отслеживания поведения этой группы участников на рынке я использую два отчёта:

Я не буду в рамках этой статьи подробно останавливаться на том, как построены эти отчёты и какую информацию они содержат. Это очень объёмный материал, который заслуживает отдельного внимания. Скажу лишь, что на базе первого отчёта я анализирую структуру открытого интереса на валютные фьючерсы, а на основании второго – расстановку открытого интереса по опционым страйкам на те же фьючерсные контракты.

Выделю 3 преимущества использования данных отчётов для определения условий на рынке:

Доступность. Они находятся в открытом доступе и за эти данные не надо платить.
Регулярность. Вы можете построить рабочий процесс и отслеживать динамику изменения условий.
Конкретика. В обоих отчётах мы получаем очень точную и конкретную информацию.

Выводы

В основе каждой системы должна лежать идея, которая отражает только вашу собственную систему убеждений и ничью другую. Именно поэтому очень трудно следовать торговым системам, которые созданы кем-то другим, не вами лично. И именно поэтому, когда мы изучаем опыт лучших трейдеров мира, мы всегда видим свой индивидуальных подход у каждого из них.

Источник: