Метод скользящей средней в техническом анализе

Darya Bobrova -

Что такое метод скользящих средних

Скользящая средняя (от англ. Moving Average или MA) — один из старейших и наиболее эффективных технических индикаторов в форекс-торговле. Метод скользящей средней используется долгое время, является одним из первых индикаторов, созданных для анализа финансовых рынков.

Когда трейдеры начали использовать технический анализ для прогнозирования цен, их задачей была интерпретация уровней открытия и закрытия предыдущего торгового дня. Затем они решили заглянуть в прошлое и собрать больше данных о том, что уже произошло, чтобы прогнозировать уровни с большей точностью.

Тогда все расчеты производились вручную. Сегодня компьютеры и продвинутые торговые платформы позволяют трейдерам производить расчет скользящей средней и других сложных технических индикаторов одним щелчком мыши.

Как следует из названия, стратегия скользящей средней предполагает расчет усредненных цен за недавние периоды. В зависимости от того, каким именно способом производится расчет скользящей средней, существуют различные типы этого метода. Также может учитываться разное число исторических периодов, и в соответствии с этим показателем форекс-трейдеры могут применять индикатор скользящей средней с различными целями.

Зачем использовать метод скользящей средней в трейдинге?

Первое, что осваивает трейдер, когда начинает знакомиться с техническим анализом, это как использовать метод скользящей средней. Причем существует так много способов, что существуют различные стратегии скользящей средней для каждого типа форекс-трейдеров — в том числе скальперов, свинг-трейдеров и инвестиционных трейдеров.

Для начала нужно обозначить, что при использовании стратегии скользящей средней рынок разбивается на бычий и медвежий тренды. Обычно, когда цена устанавливается выше индикатора скользящей средней, говорят, что тренд бычий, и трейдеры стремятся работать с длинными позициями. Если же цена устанавливается ниже, то тренд расценивается как медвежий, и трейдеры стараются побыстрее сбыть (продать) валютную пару.

Для тех, кому интересно, в чем заключается суть метода скользящей средней, и зачем использовать его  в трейдинге, есть следующий ответ: этот метод формирует уровни поддержки и сопротивления цен в будущем и отражает их в правой части графика цен. Таким образом, трейдеры заранее знают, где рынок может колебаться. Чем больше периодов рассматривает скользящая средняя, тем сильнее будут поддержка и сопротивление. Таким образом, с финансовой точки зрения, уровни средней скользящей можно толковать как поддержку на падающем рынке или сопротивление на растущем рынке.

Формула расчета скользящей средней в Excel

В зависимости от вида скользящей средней применяются и различные уравнения скользящей средней, или, как их правильнее называть, формулы. Самый простой способ понять, что собой представляет этот индикатор — научиться рассчитывать скользящую среднюю в Excel. Данная формула расчета скользящей средней выглядит следующим образом:

  • Необходимо указать цены закрытия валютной пары за последние периоды (например, 14 дней) — каждое значение закрытия цены в одной вкладке.
  • Затем используйте функцию SUM, чтобы узнать общую сумму.
  • Разделите общую сумму на количество рассматриваемых периодов (в нашем случае это 14).
  • Вы получите результат с названием SMA(14).

Как еще можно рассчитать скользящую среднюю?

Современные торговые платформы позволяют не пользоваться Excel, а также устанавливать дополнительные параметры скользящей средней при расчете.

Скачать Excel файл

Вы можете запустить MetaTrader 4 (или любую другую торговую платформу) и отыскать в списке доступных индикаторов скользящую среднюю. сегодня невозможно найти платформу, где был бы недоступен индикатор скользящей средней.

Например, на графике ниже SMA(14), описанная в предыдущем разделе, представляет собой синюю линию. Для каждой будущей дневной свечи на графике EUR/USD, MT4 прогнозирует новое значение на линии SMA(14) с учетом последних четырнадцати цен закрытия дня.

Как выбрать период для вашей стратегии скользящей средней?

В зависимости от стиля торговли на одном графике можно использовать одно или несколько скользящих средних. Кроме того, решающее значение для определения важности индикатора имеет период скользящей средней, или временной интервал. Уровни скользящей средней хорошо себя показывают на любом периоде, главное — правильно его определить.

Например, SMA(200), примененная на дневном графике, предлагает гораздо более сильную поддержку или сопротивление, чем SMA(200), примененная на часовом или пятиминутном графике.

Скальперы (т.е. трейдеры, использующие данные технического анализа для того, чтобы войти на рынок и быстро выйти из него) используют индикаторы, которые учитывают только несколько периодов скользящей средней, поскольку им нужен лишь такой индикатор, который точно отслеживает цену. Инвесторы с более длительным временным окном своих сделок не имеют подобных ограничений. Они предпочитают использовать более продолжительные скользящие средние, которые позволяют проще справляться с просадками.

Как настроить индикаторы средних скользящих в платформе MT4

В интерфейсе МТ4 есть очень простой метод применения скользящей средней к графику. Сначала перейдите в главное меню. Во вкладке Insert (Вставка) найдите Indicators (Индикаторы), а затем в категории Trend (Тренд) отыщите индикатор Moving Average (Скользящая средняя).

Как настроить индикатор скользящей средней в MT4: Insert (Вставка) ► Indicators (Индикаторы) ► Trend (Тренд) ► Moving Average (Скользящая средняя)

Вы увидите всплывающее окно, в котором можно редактировать переменные таким образом, чтобы индикатор показывал нужные значения. Можно изменять количество периодов, метод отбора цен, цену, к которой относится скользящая средняя, а также цвет и стиль.

Виды скользящих средних

Метод скользящей средней, который сопоставляет цены недавних периодов, включает различные виды скользящих средних. Наиболее распространенными являются те, которые перечислены в таблице ниже:

Вид скользящей средней Описание
Простая скользящая средняя (Simple moving average, SMA) Приводит средние цены закрытия предыдущих периодов
Экспоненциальная скользящяя средняя (Exponential moving average, EMA) Приводит средние цены закрытия предыдущих периодов, но самые свежие данные имеют решающую роль при выведении итогового значения
Взвешенная скользящая средняя (Weighted moving average, WMA) Также присваивает более решающее значение последним показателям, и меньшее — данным в отдаленном прошлом, но для данной скользящей средней формула выглядит немного иначе (см. далее).

Простая скользящая средняя

Метод простой скользящей средней (SMA) приводит среднее значение для всех цен предыдущих периодов. Не обязательно использовать только цены закрытия — можно настроить индикатор так, чтобы он использовал цену открытия или даже среднее значение, основанное на ценах открытия, закрытия, максимума и минимума для каждого периода. Это вид скользящей средней на сегодняшний день является самым популярным.

Формула расчета простой скользящей средней выглядит следующим образом:

SMA = (Price1 ​+ Price2​ + ... + Pricen) ÷ n

Pricen = цена актива на период n;

n = количество периодов.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), больше подходит для трендовых трейдеров, так как она уменьшает разрыв между фактической ценой и скользящей средней. Поэтому трейдеры, особенно скальперы, больше ценят этот индикатор, особенно когда он используется в сочетании с другими, например, полосами Боллинджера или конверты (Envelopes).

Для экспоненциальной скользящей средней формула расчета следующая:

EMA = Pricet × k + EMAy × (1−k)

t = текущий момент времени;

y = предудыщий момент времени;

N = общее количество дней;

k = 2 ÷ (N + 1).

Взвешенная скользящая средняя

Как и экспоненциальная скользящая средняя, взвешенная скользящая средняя (WMA) привязана к текущей цене еще сильнее. Поэтому, например, WMA(200) будет ближе к текущей цене, чем SMA(200), так как этот индикатор еще больше уменьшает разбежку, а трейдеры могут быстрее реагировать на изменение цен.

Формула расчета взвешенной скользящей средней следующая:

WMA = (Price1 ​× n + Price2 × (n − 1) + ... Pricen) ÷ (n × (n + 1) ÷ 2))

n = временной период.

Как торговать с использованием скользящей средней

В зависимости от используемого стиля торговли существуют различные стратегии использования скользящей средней. Трейдер может применять скользящие средние как единый индикатор, так и в комбинации с другими индикаторами. В качестве единственного индикатора скользящая средняя обычно используется как трендовый индикатор. Когда рынок растет, скользящая средняя обеспечивает поддержку, поэтому трейдеры ждут падения, чтобы начать покупку или продажу, когда цена достигает значения скользящей средней.

Другой метод, который предпочитаю лично я, — это использование нескольких скользящих средних на одном графике. Ситуация, когда они пересекаются, может свидетельствовать об изменении ситуации на рынке. Это всего лишь пара примеров, существуют и другие способы.

Пересечение скользящих средних

Проще всего эту стратегию можно представить на приведенном выше примере с парой EUR/USD. Если уменьшить масштаб графика, то мы увидим пересечение (или кроссовер) двух скользящих средних. При медвежьем тренде быстрая скользящая средняя всегда находится ниже медленной — в нашем случае, MA(50) большую часть времени находится ниже MA(200).

Когда MA(50) пересекает MA(200), снизу, образуется фигура, которую называют “мертвым пересечением” (англ. death cross) — признак медвежьего тренда скользящей средней. И наоборот, когда он пересекается выше MA(200), рынок образует “золотое пересечение” (англ. golden cross) — признак бычьего тренда.

Стратегия конвертов (Envelopes)

Конверты — еще один индикатор трендов, который выполняет ту же функцию, что и полосы Боллинджера. Конверты таким же образом “охватывают” движение цен, но фокусируются на том, что происходит, когда цена выходит за пределы границ.

Эта торговая стратегия требует наличия скользящей средней (в данном случае EMA(20)) и двух конвертов, которые могут отклоняться от EMA. В примере ниже, в конвертах используется стандартное отклонение 40% от EMA(20), и признак медвежьего тренда появляется, когда EMA(20) движется под нижним конвертом, в то время как бычий тренд формируется, когда EMA(20) движется над верхним конвертом.

Стратегия лент (Ribbon)

Данная стратегия относится к ситуации, когда трейдер использует несколько скользящих средних разных периодов на одном и том же графике. Ее также называют “идеальной стратегией ордеров”, и она предлагает игру в долгую, если все быстрые скользящие средние находятся на графике выше медленных, и в короткую, когда картина обратная.

На графике ниже показана пурпурная SMA(20), коричневая SMA(50), синяя SMA(100) и черная SMA(200). Когда они выстраиваются в идеальном порядке, трейдер торгует в долгую, а выход предполагается в момент, когда самая быстрая SMA, пурпурная, пробивает идеальный ордер.

Стратегия сходящейся дивергенции

Данная торговая стратегия использует осциллятор, основанный на трех различных скользящих средних — быстрая EMA(12), медленная EMA (26) и MACD SMA(9). Тут следует отметить, что англоязычная аббревиатура MACD означает Moving Average Convergence Divergence.

Три скользящие средние, описанные в разделе выше, построены в отдельном, меньшем по размеру, окне под основным графиком. Одним из способов использования стратегии сходящейся дивергенции является ожидание того, что гистограмма MACD (т.е. серые вертикальные столбики) станет положительной, а затем начнет торговаться на длинных позициях.

Стратегия Guppy Multiple

Эта стратегия объединяет две группы краткосрочных и среднесрочных скользящих средних. Скользящие средние в группе краткосрочных или быстрых составляют 3, 5, 8, 10, 12 и 15, которые показаны на графике ниже черным цветом. Скользящие средние в медленной группе — 30,35,40,45, 50 и 60, они показаны на графике синим цветом.

Идея этой стратегии заключается в том, чтобы дождаться, пока краткосрочная группа опустится ниже долгосрочной — это признак медвежьего тренда скользящей средней. И наоборот, бычий тренд появляется, когда краткосрочная группа движется выше долгосрочной.

Плюсы и минусы использования скользящих средних в торговле

Плюсы

  1. Наглядно разграничивают бычий и медвежий рынки.
  2. Предлагают сильную поддержку и сопротивление на долгих таймфреймах, известных заранее.
  3. Имеют высокую прогностическую мощность, если используются в комбинации с осциллятором.

Минусы

  1. Многие считают эти индикаторы запаздывающими
  2. Стали настолько популярными как среди розничных, так и среди профессиональных форекс-трейдеров, что их уже нет смысла использовать как единственный инструмент прогнозирования.
  3. Они, проявляют себя хуже на нижних таймфреймах.

Мои выводы

Как индикаторы трендов, скользящие средние дают мощные сигналы к входу и выходу из рынка форекс-торговли.

Разумеется, их лучше всего использовать в сочетании с надежной системой управления финансами.

Различные типы скользящих средних (SMA, EMA, WMA), приводят к появлению различных торговых стратегий. Следует помнить, что все эти стратегии являются трендовыми, хотя иногда трейдеры ищут и расхождения, например, с MACD.

Подводя итог, можно сказать, что основная роль скользящей средней заключается в том, чтобы разделить график на бычий и медвежий тренды. Когда эта цель достигнута, трейдер может провести анализ скользящих средних и использовать различные торговые стратегии, которые лучше всего подходят для достижения следующей, конечной цели — получения прибыли.