تعد المتوسطات المتحركة (MAs) من بين المؤشرات الأكثر استخداما في التحليل الفني من قبل المتداولين المبتدئين والمحترفين بسبب قدرتها على تصفية البيانات وتحديد فرص التداول المحتملة.
ويعتبر مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول (VWMA) هو أحد أنواع المتوسطات المتحركة التي تعطي وزنا أكبر لأسعار معينة. ولكن ما هو مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول (VWMA)؟ في هذا المقال من FXOpen ، فسوف نناقش بعض الأمثلة حول كيفية حساب واستخدام هذا المؤشر في التداول.
ما هو مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول؟
على عكس المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) اللذان يتتبعان بيانات السعر فقط، فإن مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول يقوم بدمج البيانات المتعلقة بحجم الصفقات في حساب المتوسط المتحرك أي أنه يقوم بحساب متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية محددة مع إعطاء وزن لكل نقطة بيانات مقابل حجم التداول، مما يعني أن الفترات ذات نشاط التداول الأعلى لها تأثير أكبر على قيمة مؤشر المتوسط المتحرك. فمثلا إذا كان الحجم في اليوم الثالث من الفترة أعلى من الأيام الأخرى، فإن سعر الإغلاق سيكون له تأثير أكبر على قيمة مؤشر المتوسط المتحرك.
وهذا يهدف لتوفير صورة أكثر دقة لترندات السوق، حيث تعتبر الفترات التي تشهد أحجام تداول أعلى هي أكثر أهمية من حيث معنويات السوق.
كيف يتم حساب مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول؟
معادلة حساب مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول هي كما يلي:
مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول = إجمالي (سعر الإغلاق × الحجم) / إجمالي الحجم
وكما هو موضح في المعادلة أعلاه، فتتضمن المعادلة الحسابية ضرب سعر الأصل لكل فترة في حجمه ثم يتم جمع القيم معا للحصول على الإجمالي التراكمي ثم يتم تقسيم هذا الإجمالي على الحجم الإجمالي.
وتوفر منصة TickTrader مؤشرا يتم حسابه آليا ويمكنك تطبيقه على مخططات السعر بدون الحاجة إلى الحساب يدويا.
المقارنة بين مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول (VWMA) ومؤشر متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) ومؤشر المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
مؤشر المتوسط المتحرك البسيط هو مؤشر أساسي يتم حسابه كمتوسط للأسعار خلال فترة زمنية محددة ويعطي نفس الوزن لكل نقطة بيانات في حين يقوم مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول بإضافة الحجم إلى المعادلة مما يسهل تحديد زخم السوق. لذلك، في الفترات التي يكون فيها نشاط التداول عاليا، فإن مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول يتتبع السعر عن كثب أكثر من المتوسط المتحرك البسيط. ولكن في الأيام التي تكون فيها أحجام التداول أقل، فإنه يعمل بشكل مشابه لمؤشر المتوسط المتحرك البسيط.
وغالبا ما يتم الخلط بين مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول ومؤشر متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)، لكنهما مؤشران منفصلان ويتم استخدامهما بشكل مختلف حيث يتمثل الفرق الرئيسي بينهما في أن مؤشر متوسط السعر المرجح بحجم التداول هو الأنسب للتداول النهاري لأنه يعتمد على متوسط السعر لليوم (قمة السعر وقاع السعر وسعر الإغلاق) مضروبا في الحجم من بداية يوم جديد في حين يركز مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول فقط على أسعار الإغلاق والحجم لكل فترة. وعادة ما يستخدم المتداولون مؤشر متوسط السعر المرجح بحجم التداول لتحديد ما إذا كان الأصل يتداول فوق أو أسفل متوسط سعره.
كيفية استخدام مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول في التداول
يمكنك استخدام المؤشر بطرق مختلفة للمساعدة في وضع استراتيجيات التداول الخاصة بك، بما في ذلك تتبع العلاقة بين السعر والحجم، وتحديد الأحجام المرجحة فيما يتعلق بترندات السوق، ورصد الإشارات بناء على الأحجام.
وبمجرد تحديد الترندات، فيمكنك وضع استراتيجية تداول باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول للحصول على إشارات حول كيفية إدارة صفقاتك.
التداول وفقا للترند باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول
كما هو الحال مع المتوسطات المتحركة الأخرى، فإن مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول يتحرك أسفل السعر في الترند الصعودي وفوق السعر في الترند الهبوطي.
على سبيل المثال، في حالة تشكل ترند صعودي (1)، فيمكنك استخدام مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول لفتح صفقة شراء مع تعيين مستوى وقف الخسارة أسفل الخط مباشرة. كما يمكن لمؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول أن يعمل كأمر وقف خسارة متحرك. فإذا انخفض السعر وتحرك المؤشر فوق السعر (2)، فهذا يشير إلى أن الزخم يضعف وبالتالي يمكنك الخروج من الصفقة ولكن يجب تأكيد كل إشارة حيث يتقاطع مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول مع السعر بشكل متكرر.
وثمة طريقة أخرى تتمثل في الجمع بين مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول ومؤشر المتوسط المتحرك البسيط لنفس الفترة. فإذا اخترق مؤشر المتوسط المتحرك البسيط (باللون الرمادي) فوق مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول (باللون البرتقالي) وكان كلاهما يقع أسفل السعر، فهذه علامة على أن الثيران يسيطرون (1) ومن المرجح أن يرتفع السعر. ولكن إذا كان مؤشر المتوسط المتحرك البسيط يقع أسفل مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول بينما يقع كلا الخطين فوق السعر، فهذه علامة على أن الدببة يسيطرون ومن المتوقع أن ينخفض السعر (2).
ملاحظات هامة
أحيانا يتحرك مؤشر المتوسط المتحرك البسيط ومؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول بالقرب من بعضهما البعض ويتقاطعان باستمرار، مما يجعل من المستحيل تحديد الترند.
ولا يجب استخدام مؤشر واحد لاتخاذ قرارات التداول، بل يجب الجمع بين مؤشرات مختلفة لتأكيد الترندات وإشارات التداول. على سبيل المثال، إذا لاحظت أن مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول يرتفع، فيمكنك البحث عن أنماط الشموع الاستمرارية مثل نمط المطرقة أو نمط الابتلاع الشرائي لتأكيد الإشارات. أما إذا انخفض المؤشر، فيمكنك البحث عن أنماط المخطط الانعكاسية، مثل نمط الرأس والكتفين أو نمط الابتلاع البيعي لتأكيد الإشارات.
في المخطط أعلاه، شكل السعر نمط رأس وكتفين بيعي مما أكد انعكاس الترند.
البحث عن الترندات الضعيفة
يمكن لمؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول تحديد وقت ضعف الترندات. وللحصول على أقصى استفادة منه، فيمكنك استخدامه مع مؤشر المتوسط المتحرك البسيط لنفس الفترة لتأكيد إشارات التداول. ونظرا لأن مؤشر المتوسط المتحرك البسيط لا يتضمن الترجيح، فيمكنك رؤية تأثير أحجام التداول المختلفة عند جمعهما معا.
ويوفر مؤشر المتوسط المتحرك البسيط خط أساس، بينما يعتبر مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول أكثر حساسية للتغيرات في معنويات السوق ويمكن للفجوة بين الخطين أن تظهر تأثير الترجيح.
ويمكن تحليل ذلك باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك البسيط ومؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول لنفس الفترة. فعندما يقع مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول أسفل مؤشر المتوسط المتحرك البسيط في ترند صعودي، فهذه علامة على أن الثيران يسيطرون. ولكن عندما يقع مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول فوق مؤشر المتوسط المتحرك البسيط ويواصل السعر ارتفاعه، فهناك احتمال كبير على أن السعر سوف يتماسك لفترة من الوقت أو يغير اتجاهه العام حيث يشير مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول إلى أن الثيران يفتقرون إلى الدعم من حجم التداول (1). أما إذا كان مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول يقع أسفل مؤشر المتوسط المتحرك البسيط في ترند هبوطي، فهذه علامة على أن الدببة يفتقرون إلى الدعم وقد يتماسك السعر أو يرتفع قريبا.
ملاحظة: بغض النظر عن أنواع المتوسطات المتحركة، فهي مؤشرات متأخرة وبالتالي فهي توفر إشارات متأخرة ولا يمكن استخدامها فقط لتحديد حركة السعر.
الخلاصة
مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول (VWMA) هو مؤشر قوي للتحليل الفني والذي يقوم بدمج أحجام التداول في بيانات السعر لمنح المتداولين رؤية واضحة للزخم في ترندات السوق ويمكنهم استخدامه لأغراض مختلفة مثل تأكيد الترندات وتحديد مستويات الدعم والمقاومة ورصد التباعدات.
ومن خلال الجمع بين مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول (VWMA) والمؤشرات الأخرى وإشارات حركة الأسعار، فيمكن للمتداولين وضع استراتيجيات تساعدهم على رصد تحركات السعر في الأسواق المتقلبة. ويمكنك فتح حساب على منصة FXOpen لمعرفة كيفية التداول باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحجم التداول (VWMA) على المخططات الحية لدينا.
هذا المقال يعبر فقط عن رأي الشركات التابعة لمجموعة FXOpen، ولا ينبغي تفسيرها أو تأويلها على أنها عرض أو دعوة أو توصية أو نصيحة مالية فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الشركات التابعة لمجموعة FXOpen.