Viele Trader glauben, dass der Relative Strength Index und der Stochastic Oscillator austauschbar sind. Tatsächlich handelt es sich bei beiden um Momentum-Oszillatoren, die ähnlich aussehen und ähnliche Signale liefern. Ihre Signale unterscheiden sich jedoch in Bezug auf Häufigkeit und Zuverlässigkeit. In diesem FXOpen-Leitfaden werden wir die Hauptunterschiede zwischen den beiden Indikatoren hervorheben und erklären, wie man sie effektiv einsetzt.
Was ist der RSI-Indikator?
Der Relative Strength Index (RSI) wurde von J. Welles Wilder Jr. entwickelt und wurde erstmals 1978 vorgestellt. Seine Berechnung basiert auf einem Vergleich der jüngsten Kursgewinne mit den jüngsten Kursverlusten. Diese Berechnungsmethode ermöglicht die Messung von Geschwindigkeit und Größe der jüngsten Kursfluktuationen.
Ursprünglich wurde der Index nur verwendet, um überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen zu identifizieren. Heute hilft der Indikator Tradern, Unterschiede zwischen dem Oszillator und dem Preisdiagramm zu erkennen, Kauf- und Verkaufssignale zu finden und Markttrends vorherzusagen.
Wie sieht der RSI aus?
Der Relative Strength Index wird unterhalb des Preisdiagramms dargestellt. Er besteht aus einer einzigen Linie, die sich in einem Bereich von 0 bis 100 bewegt. Die wichtigsten Bereiche zur Identifizierung überkaufter und überverkaufter Bedingungen sind 30 und 70.
Was ist der Stochastic Oscillator?
Der Stochastic Oscillator ist ein Momentum-Indikator, der vom Finanzanalysten Dr. George Lane Ende der 1950er Jahre vorgestellt wurde. Im Gegensatz zum RSI, der die durchschnittlichen Gewinne und Verluste eines Preises vergleicht, wird der Stochastic durch den Vergleich des Schlusskurses eines Vermögenswerts mit einer Reihe von Preisen über einen bestimmten Zeitraum berechnet. Der Oszillator bestimmt die Stärke eines Preises.
Es gibt drei Arten von Stochastic Oszillatoren: schnell, langsam und vollständig.
Der vollständige Stochastic ist die gebräuchlichste Art, und seine Formel lautet:
Wobei die schnelle %K-Linie wie folgt berechnet wird: (aktueller Schlusskurs - niedrigster Tiefststand) / (höchster Höchststand - niedrigster Tiefststand) * 100
Wie der Relative Strength Index spiegelt auch der Stochastic überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen und Unterschiede wider, liefert Kauf- und Verkaufssignale und ermöglicht es Tradern, Trends vorherzusagen.
Wie sieht der Stochastic Oscillator aus?
Da der Stochastic ein Oszillator ist, wird er unterhalb des Preisdiagramms platziert. Im Gegensatz zum RSI besteht er aus zwei Linien – %K und %D. Sie schwanken zwischen 0 und 100, wobei die Hauptniveaus 20 und 80 sind.
Stochastic Indicator vs. RSI: Signale
Der Stochastic und der RSI liefern ähnliche Signale. Sie können jedoch nicht ausgetauscht werden, da die Häufigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Warnungen variieren. Lassen Sie uns die Hauptanwendungsfälle beider Tools vergleichen.
*Wir verwenden die Standard-Einstellungen der Indikatoren – eine Periode von 14 für den RSI und 14, 3, 3 (%K, %D, Smooth) für den Stochastic. Sie können ein FXOpen-Konto eröffnen und andere Parameter ausprobieren.
Überkaufte/Überverkaufte Bedingungen
Der Relative Strength Index kennzeichnet ein überkauftes Vermögen, wenn er über 70 liegt. Umgekehrt tritt er in einen Bereich unter 30 ein, wenn das Vermögen überverkauft ist. Der Stochastic spiegelt überkaufte Bedingungen wider, wenn er über 80 liegt, und überverkaufte Bedingungen, wenn er unter 20 liegt.
Im obigen Diagramm betraten beide Indikatoren während eines bullischen Trends die überkaufte Zone (1 und 2). Dies könnte als Anzeichen für eine Trendumkehr betrachtet werden. Im ersten Fall versagten jedoch beide Indikatoren, als das USD/JPY-Paar weiter nach oben ging. Im zweiten Fall waren die Signale beider Indikatoren korrekt, als sich der Trend änderte.
Dieses Beispiel zeigt, dass beide Indikatoren in einem starken Trend nicht sehr effektiv sind und mit anderen technischen Analysewerkzeugen verwendet werden müssen, um die Schwäche des aktuellen Trends zu bestätigen.
Überkaufte/Überverkaufte Bedingungen in einem Seitwärtsmarkt
Schauen wir uns an, ob die Indikatoren in einem Seitwärtsmarkt funktionieren.
Das Diagramm oben zeigt, dass der Stochastic in einem Seitwärtsmarkt auf Preisschwankungen empfindlicher reagiert. Als der Preis innerhalb einer engen Spanne schwankte, lieferte der Oszillator ein Kaufsignal und zwei Verkaufssignale. Obwohl diese keine Trendumkehr vorhersagten, konnten Trader sie für kurzfristige Positionen nutzen.
Divergenz
Erinnern wir uns an gängige Divergenzregeln.
Reguläre Divergenzen – starkes Signal:
- Bullisch. Wenn der Preis ein niedrigeres Tief setzt, der Oszillator jedoch ein höheres Tief bildet, wird der Markt wahrscheinlich nach oben drehen.
- Bärisch. Wenn der Preis höhere Hochs setzt, der Oszillator jedoch nicht folgt und tiefere Hochs setzt, wird der Markt wahrscheinlich nach unten drehen.
Versteckte Divergenzen – schwaches Signal:
- Bullisch. Wenn der Preis höhere Tiefs bildet, der Oszillator jedoch tiefere Tiefs hat, wird der Markt wahrscheinlich nach oben gehen.
- Bärisch. Wenn der Preis tiefere Hochs hat, der Oszillator jedoch höhere Hochs setzt, wird der Markt wahrscheinlich nach unten gehen.
Im Diagramm unten bildete der Preis drei Divergenzen mit dem Stochastic Oscillator und 0 mit dem RSI. Obwohl nur der dritte Fall eine Trendumkehr vorhersagte, konnten Trader frühere Warnungen für kurzfristige Trades nutzen.
Der Relative Strength Index bildet weniger häufig Divergenzen mit dem Preisdiagramm als der Stochastic. Dies bedeutet, dass der Stochastic Oscillator effektiver für kurzfristige Trades ist.
Crossovers
Der Relative Strength Index kann mit einem geglätteten gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Deren Crossovers können Tradern helfen, Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten zu identifizieren.
Im Stochastic Oscillator suchen Trader nach Crossovers der %K- und %D-Linien.
- Wenn der RSI (orange) über dem geglätteten MA (grau) liegt, könnte der Preis steigen. Wenn der RSI unter das MA fällt, könnte der Preis fallen.
- Wenn die %K (schwarz) über %D (orange) bricht, könnte der Preis steigen. Umgekehrt, wenn es unter %D fällt, könnte der Preis sinken.
Im obigen Diagramm sagten beide Indikatoren einen Anstieg des Vermögenswerts voraus (1), als der RSI über dem gleitenden Durchschnitt stieg und der Stochastic den überverkauften Bereich mit %K über %D verließ.
An Punkt 2 fiel %K unter %D und lieferte ein Verkaufssignal. Zur gleichen Zeit war der Relative Strength Index immer noch über dem MA.
An Punkt 3 sagten beide Indikatoren einen Anstieg des Vermögenswerts voraus. Nachdem der Stochastic jedoch zwei Crossovers hatte, signalisierte der Relative Strength Index weiterhin eine Aufwärtsbewegung.
An Punkt 4 erhielten Trader von beiden Indikatoren ein Verkaufssignal. Das Signal des Stochastic kam jedoch später.
Unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte kann gesagt werden, dass der Stochastic kurzfristige Signale liefert, während der RSI die allgemeine Marktrichtung bei Verwendung von Crossovers widerspiegelt.
Was ist der Unterschied zwischen Stochastic und RSI? Zusammenfassung
Stochastic Oscillator vs. RSI: Abschließende Gedanken
Der Relative Strength Index und der Stochastic Oscillator haben viele Gemeinsamkeiten. Der Stochastic reagiert jedoch empfindlicher auf Preisschwankungen und wird in der Regel für kurzfristige Trades verwendet, während der RSI für langfristiges Trading effektiver ist. Unabhängig von den Signalen sollten Trader im Kopf behalten, dass keiner der Indikatoren ohne andere technische Analysewerkzeuge zur Bestätigung verwendet werden kann.
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