المتوسطات المتحركة (MAs) هي مؤشرات للتحليل الفني يستخدمها المتداولون لتصفية ضجيج تحركات الأسعار وتحديد الترندات. ويعتبر مؤشر المتوسط المتحرك المرجح (WMA) أحد أنواع المتوسطات المتحركة الذي يفضله المتداولون غالبا عن المتوسط المتحرك البسيط (SMA).
ما هو المتوسط المتحرك المرجح؟ وما هو الاختلاف بينه وبين المتوسط المتحرك البسيط؟ في هذا المقال الذي تقدمه منصة FXOpen ، فقد تم تعريف وشرح المتوسط المتحرك المرجح وكيفية حسابه واستخدامه في التداول.
ما هو المتوسط المتحرك المرجح (WMA)؟
المتوسط المتحرك المرجح هو مؤشر فني يحدد اتجاه الترند ويعطي إشارات تداول (توصيات) عن طريق تعيين وزن أكبر لنقاط البيانات الحديثة ووزن أقل لنقاط البيانات السابقة. ومن خلال التركيز بشكل أكبر على الأسعار الأخيرة، فإنه قد يكون أكثر دقة من المتوسط المتحرك البسيط الذي يعطي وزنا متساويا لكل نقطة بيانات.
ويهدف هذا المؤشر إلى تسهيل الطريقة التي يتم بها عرض حركة السعر المتقلبة على المخطط لتسهيل تحديد اتجاه الأصل.
ويظهر مؤشر المتوسط المتحرك المرجح على مخطط السعر حيث تقوم كل نقطة بيانات بإنشاء خط يوضح مدى تحرك الأصل في المتوسط خلال فترة محددة. وحيث أنه يعتمد على بيانات السعر السابقة، فإنه يعتبر مؤشرا متأخرا والذي يظهر الترند بتأخير مقارنة بالحركة الأساسية للسعر.
كيفية حساب مؤشر المتوسط المتحرك المرجح
توفر معظم منصات التداول مثل منصة TickTrader حسابات آلية لتطبيق المؤشر على مخطط السعر، لذلك لا توجد حاجة إلى استخدام معادلة الحساب اليدوي لمؤشر المتوسط المتحرك المرجح. ولكن يفضل فهم كيفية حساب مؤشر المتوسط المتحرك المرجح بحيث يمكنك تعديله حسب الحاجة واستخدامه لوضع استراتيجيات التداول الخاصة بك لمختلف الأصول.
وفيما يلي معادلة حساب مؤشر المتوسط المتحرك المرجح:
N – عدد الفترات.
تعطي معظم مؤشرات المتوسط المتحرك المرجح وزنا أكبر لأحدث الأسعار لأنها تكون أكثر صلة بالتحركات الحالية للأصل، ولكن يمكن أيضا تخصيص إعدادات مؤشر المتوسط المتحرك المرجح لإعطاء البيانات السابقة وزنا أكبر إذا كنت تقوم بتحليل الترندات طويلة المدى أو ترغب في تقليل تأثير التقلبات الأخيرة.
مثال على حساب مؤشر المتوسط المتحرك المرجح
على سبيل المثال، مؤشر المتوسط المتحرك المرجح ل 3 فترات سيعطي وزنا قدره 3 لأحدث قيمة إغلاق في اليوم الثالث ووزنا قدره 1 لقيمة إغلاق اليوم الأول.
فإذا أغلق السهم عند 100 و 98 و 102 دولار أمريكي على مدى ثلاثة أيام، فسيعتمد الحساب على إعطاء وزن قدره 3 للإغلاق عند 102 دولار أمريكي في أحدث يوم، ووزنا قدره 2 للإغلاق عند 98 دولار أمريكي في اليوم الثاني ووزنا قدره 1 للإغلاق عند 100 دولار أمريكي في اليوم الأول. وستكون معادلة الحساب كما يلي:
- [(3 x 102) + (2 x 98) + (1 x 100)] = 602.
- 3 * (3+1)/2 = 6
- 602/6 = 100.33.
المتوسط المتحرك المرجح لثلاث فترات = 100.33
مؤشر المتوسط المتحرك المرجح (WMA) مقابل مؤشر المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
يتم استخدام مؤشر المتوسط المتحرك المرجح (WMA) ومؤشر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) بشكل شائع في التحليل الفني. والفرق الرئيسي بين المؤشرين هو أن مؤشر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) يعطي وزنا متساويا لجميع نقاط السعر، بينما يقوم مؤشر المتوسط المتحرك المرجح (WMA) بتعيين أوزان محددة لكل نقطة سعر.
وفي حين أن كلا المؤشرين مفيدان في تحديد اتجاه الأصل كما يظهر على المخطط، إلا أن مؤشر المتوسط المتحرك المرجح (باللون البرتقالي) قد يكون أكثر حساسية لحركة السعر وأقرب إلى الأصل الأساسي من مؤشر المتوسط المتحرك البسيط (باللون الرمادي). وحيث أن قيمة مؤشر المتوسط المتحرك المرجح تعكس أهمية كل نقطة بيانات، فهي تقدم وصفا أكثر دقة للترند من مؤشر المتوسط المتحرك البسيط مما قد يساعدك على تحديد الترندات السائدة والتغيرات في الاتجاه في وقت أقرب على عكس المتوسط المتحرك البسيط ولكن قد يواجه مؤشر المتوسط المتحرك المرجح تقلبات أكثر من مؤشر المتوسط المتحرك البسيط.
مؤشر المتوسط المتحرك المرجح (WMA) مقابل مؤشر المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
غالبا ما يتم الخلط بين مؤشري المتوسط المتحرك المرجح (WMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA)، حيث يقوم كلاهما بتعيين وزن أكبر لأحدث بيانات الأسعار. والفرق هو أن مؤشر المتوسط المتحرك المرجح يقلل الوزن بطريقة خطية، في حين أن مؤشر المتوسط المتحرك الأسي يقلله بشكل كبير. على سبيل المثال، في مؤشر المتوسط المتحرك المرجح، يكون كل وزن سابق أصغر بمقدار 0.5 من التالي. بينما في مؤشر المتوسط المتحرك الأسي، فقد يختلف الفرق بين الوزن بشكل كبير بحيث قد يكون هناك فرق قدره 0.5 يتبعه فرق قدره 0.8.
وبما أن السعر الأخير له التأثير الأكبر على قيمة مؤشر المتوسط المتحرك الأسي، فإن هذا المؤشر يعتبر أكثر حساسية لتغيرات الأسعار (باللون الرمادي) ولكن يجب تذكر أن الحساسية العالية يمكن أن تكون ضارة فيما يتعلق بقرارات التداول الخاصة بك عند استخدامها في الأصول شديدة التقلب.
يمكنك معرفة المزيد عن مؤشري المتوسط المتحرك المرجح (WMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) هنا .
كيفية استخدام مؤشر المتوسط المتحرك المرجح
يمكنك استخدام هذا المؤشر لتحديد ترندات الأسعار والحصول على إشارات (توصيات) تداول، مما يساعدك في وضع استراتيجيات التداول وتحديد وقت الدخول والخروج من الصفقات، ولكن ضع في اعتبارك أنه نظرا لأن مؤشر المتوسط المتحرك المرجح يعتمد على البيانات السابقة، فإنه لا يستخدم في التنبؤ بالترندات الجديدة.
تحديد اتجاه الترند
متحرك المرجح لكن هذا الأخير قد يكون عادة أكثر حساسية لتحركات الأسعار من المتوسط المتحرك البسيط، والذي قد يعتبره بعض المتداولين أكثر إفادة في الأصول سريعة التقلب.
والمتوسطات المتحركة لا تهدف لتحديد قمة أو قاع الترند بالضبط للدخول والخروج من الصفقات بل تهدف لتحديد الاتجاه العام للحركة. وإذا كان خط مؤشر المتوسط المتحرك المرجح على المخطط آخذا في الارتفاع وكان السعر فوقه، فإن هذا يشير إلى أن الأصل في ترند صعودي. أما إذا كان الخط آخذا في الانخفاض وكان السعر أسفله، فإن هذا يشير إلى أن الأصل في ترند هبوطي.
ويمكنك اعتبار الخط إشارة شراء عندما يرتفع السعر فوق الخط (1) وإشارة بيع عندما تتحرك الأسعار أسفل الخط (2).
ويمكنك استخدام مؤشر المتوسط المتحرك المرجح طويل المدى، مثل 50 يوما أو 200 يوم، لتحديد تقلبات الأسعار على المدى الطويل وكذلك استخدام مؤشر المتوسط المتحرك المرجح قصير المدى، مثل 10 أيام أو 20 يوما، لتحديد تقلبات الأسعار على المدى القصير.
والعيب الأساسي لمؤشر المتوسط المتحرك المرجح هو أنه قد يكون أكثر تقلبا من مؤشر المتوسط المتحرك البسيط مما قد يزيد من صعوبة فصل التقلبات الحقيقية عن التقلبات العشوائية وبالتالي الحصول على إشارة تداول كاذبة. ولتجنب ذلك، فيمكنك وضع كلا المؤشرين على نفس المخطط للحصول على رؤية أوضح.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة
المتوسطات المتحركة يمكن أن تساعدك في تحديد مستويات الدعم والمقاومة لمعرفة وقت انعكاس اتجاه الترند.
ويميل مؤشر المتوسط المتحرك المرجح الصاعد إلى أن يكون بمثابة مستوى دعم لسعر الأصل، في حين يميل مؤشر المتوسط المتحرك الهابط إلى أن يكون بمثابة مستوى مقاومة، لذلك يمكنك استخدام المؤشر كإشارة للشراء عندما يقترب السعر من خط صاعد وكإشارة للبيع عندما يقترب السعر من خط هابط. ويمكنك اختيار تعيين أوامر التعليق (limit) على مستوى مؤشر المتوسط المتحرك المرجح أو الانتظار حتى يلامس السعر المستوى ويتحرك مرة أخرى لتأكيد الترند.
ملاحظات سريعة هامة
يعد مؤشر المتوسط المتحرك المرجح مهما في التحليل الفني لأنه يساعد المتداولين على تحديد اتجاه الترند ويعطيهم إشارات شراء وبيع محتملة. ويمكن استخدامه مع مؤشر المتوسط المتحرك البسيط كوسيلة لتأكيد الترند، لأنه أكثر استجابة لحركة السعر الأخيرة. يمكنك فتح حساب على منصة FXOpen للتدرب على استخدام المؤشر على مخططات السعر الحية.
هذا المقال يعبر فقط عن رأي الشركات التابعة لمجموعة FXOpen ، ولا ينبغي تفسيره أو تأويله على أنه عرض أو دعوة أو توصية أو نصيحة مالية فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الشركات التابعة لمجموعة FXOpen.
هذا المقال يعبر فقط عن رأي الشركات التابعة لمجموعة FXOpen، ولا ينبغي تفسيرها أو تأويلها على أنها عرض أو دعوة أو توصية أو نصيحة مالية فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الشركات التابعة لمجموعة FXOpen.